Viendo don Rodrigo Calderón que iban mal sus negocios, dispuso bien su hacienda, arregló sus papeles y se retiróa Valladolid. Conspiraban contra él los palaciegos y señores; arreciaba la persecución. Don Rodrigo tuvo varios avisos de que le iban a prender, pero no quiso fugarse; deseó esperar tranquilamente el golpe. Una noche, a la una de la madrugada, llamó a la puerta de su casa la justicia; él estaba acostado; entró el juez encargado de prenderle, y don Rodrigo comenzó a vestirse. Dice un biógrafo, que fue amigo suyo y testigo de todos los sucesos, que estaba don Rodrigo tan turbado que "tardó un cuarto de hora en sólo ponerse un escarpín".
Pronto se rehizo el gran político; ni un solo momento desfalleció en adelante. De Valladolid lo llevaron preso a Medina del Campo; de aquí, más tarde, a Montánchez; luego, de este lugar a Santorcaz. Todos sus bienes le fueron confiscados; no dejaron a sus hijos y a la marqueza dónde cobijarse. De Santorcaz don Rodrigo fue conducido a Madrid y aprisionado en su misma casa. Con la confiscación todos los muebles habían desaparecido; la casa se hallaba desmantelada. La sala en que estaba preso el ministro era especiosa y oscura; continuamente tenía que haber en ella luz de vela; en la puerta velaba una guardia de vista que se renovaba cada dos horas. Allí dieron el tormento a don Rodrigo; le pusieron en el potro, apretaron bárbaramente los cordeles y esperaron a que el atormentado confesase. No dijo nada don Rodrigo; no exhaló ni un solo lamento; no tuvo ni reproches ni súplicas. Cuando después le leyeron la sentencia de muerte, la oyó con gran valor. "Bendito seáis, mi Dios dijo; cúmplase en mí vuestra voluntad".
Desde entonces fuese preparando para el trance final. A consecuencia de su prisión le había cargado un poco la gota; andaba con muletas, y traía también una venda en el brazo izquierdo, que quedó estropeado del tormento. Comía muy poco; casi toda la regalada comida que le servían mandábala a los pobres. Hacía muchas penitencias; llevaba puesto un áspero cilicio.
Llegó el momento de communicarle la ejecución. El martes 19 de octubre de 1621 fue a medianoche un fraile a verle; llevaba la orden de prepararle. No extrañó la visita don Rodrigo, porque ya otras noches había ido a acompañarle. El religioso comenzó a hablar de las miserias de la vida."¿Quién por lo eterno no trocaría la vida temporal?", dijo. Don Rodrigo manifestó que él hubiera querido tener no una vida, sino cien mil para darlas por Dios y por los hombres. El fraile replicó: "Pues por esa conformidad, para dar a vuestra señoría prendas de su gloria, quiere el mismo Señor venir mañana a darle las gracias". Entendidó don Rodrigo el misterio, se arrodilló delante de un crucifijo y exclamó por tres veces: "Señor, hágase en mí vuestra voluntad".
Dos días después, el jueves, había de verificarse la ejecución.
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